外匯小知識 - 移動平均線

 

外匯小知識 - 移動平均線

 

移動平均線（Moving Average，簡稱MA）是利用統計分析的方法，將一定時期內的價格加以平均並將不同時間的平均值連接起來，便得到了移動平均線。移動平均線是用來觀察價格波動趨勢的技術指標之一，可幫助投資者確認現有的價格趨勢，判斷未來潛在的價格走勢，發現價格即將反轉的信號，因此廣泛受到交易者的喜愛。

移動平均線的種類

移動平均線的計算方法包含算術平均法、加權平均法和指數平滑移動法三種。根據計算方法的不同，移動均線可分為簡單移動平均線（Simple Moving Average，簡稱SMA）、加權移動平均線（Weighted Moving Average，簡稱WMA）和指數平滑移動平均線（Exponential Moving Average）。

由於加權移動平均數和指數平滑移動平均數在計算上都加入了加權的概念，越近期的數據加權影響力越重，相對於簡單移動平均線而言，前面兩個移動平均線受到收盤價的影響更大，也更能反映近期的價格變化。

根據計算時間的長短，移動平均線又可分為短期、中期和長期移動平均線。最常見的移動平均線分別為5日、10日、20日、50日、100日、200日及250日。其中，5日和10日通常被視為短期移動平均線的計算周期；中期移動平均線計算周期通常為20日及50日；長期移動平均線則大多以100日、200日甚至250日為計算周期。

 

移動平均線的運用:

 

i)                    追蹤價格趨勢

Source: DailyFX

 

ii)                  移動平均線的交叉

在判斷了市場整體趨勢後下一步便是尋找最佳的入場機會，最簡單的方法就是找到不同周期的移動平均線的交叉點。當較快移動平均線（即較短期的移動平均線）上穿較慢移動平均線（即較長期的移動平均線）時， 便可將此視為買入信號；反之，當較快移動平均線下破較慢移動平均線時，便可將此視為賣出信號。
 
舉個例子，如下圖所示，我們在歐元/美元的日線圖上添加了20日移動平均線（較快的移動平均線）和50日移動平均線，當20日移動平均線確認上穿了50日移動平均線後，雖然匯價先是延續了此前的下跌勢頭、繼續小幅下跌，但隨後便在低位尋得了支撐展開了反彈回升勢頭。在此背景下，確認有效上破後便可在適當的時機入場做多歐元/美元；反之，當20日移動均線下破50日移動平均線時，歐元/美元便開始回落走低，在確認有效跌破後，便可伺機逢高入場做空歐元/美元。

 

 Source: DailyFX

移動平均線的局限性

通常情況下，投資者僅靠移動平均線難以迅速且準確的判斷最佳的入場時機，需和其他技術指標如RSI指標（相對強弱指標）、MACD指標（指數平滑異同平均線）等結合起來運用；此外，移動平均線具有一定滯後性，投資者難以把握匯價的低谷及高峰；最後在盤整的行情中，移動平均線的買入和賣出信號會頻繁出現，令投資者感到困惑甚至可能被誤導。

 

Source: https://www.dailyfxasia.com/cn/feaarticle/20190222-6337.html

 

 

 

 

 

 

1.      Moving Average

 

There are 2 types of MA: simple ma (SMA) vs exponential MA (EMA)

 

SMA: it simply takes the closing prices of certain period of days and average it out

EMA: it takes more weight on the recent prices therefore it is more sensitive to the the price changes

 

There are several ways to use of MA.  Here are some of them:

 

 

i)                    Firstly, MA can be used to determine the direction of the trend.  Typical MA used by traders are 20, 50 and 250. 

 

For example, when the price is above all these three values, it is considered as up trend.

 

 

If the price is below all three, it is considered as down trend.

ii)                  Next, MA can be used as a support and resistance.  Often, the price goes up and down a specific period of MA.  For example, as the price repeatedly bounces off the 10 days resistance, we can enter the market whenever this happens.  When the price breaks through the MA, we can close our position.

 

 

iii)                The third way to use MA is to use it as a trailing stop.

Once you found a trending market, you want to stay in the market as long as you can. 

 

 

For example, if you enter here (the arrow in the yellow circle in the chart), you can keep trailing your stop by keeping your SL at certain pips below the MA and adjusting it everyday as the MA changes.

 

Source: Vantage

 

More information: Vantage Pro Trader Video Tutorial